라임 펀드 결국 반토막…"子펀드 492억원 전액 손실"
라임 펀드 결국 반토막…"子펀드 492억원 전액 손실"
  • 김보름 기자
  • 승인 2020.02.14 16:29
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펀드 평가금액 '플루토' -46%…4천억원 손실 사실상 확정
해외 무역금융펀드 2464억원도 전액 손실 가능성

[서울이코노미뉴스 김보름 기자] 1조6700억대 환매를 중단한 라임자산운용 사모펀드의 처참한 실상이 드러났다. 

기준가격을 조정(상각)한 결과 펀드 자체가 사실상 반토막 났고, 특히 증권사에서 담보대출의 일종인 총수익스와프(TRS)를 끌어다 쓴 일부 펀드는 전액 손실 상태에 놓였다. 
   
이러한 상황은 삼일회계법인의 실사와 금융감독원 조사를 통해 밝혀졌다.

라임자산운용은 삼일회계법인 실사 결과를 반영해 국내 사모사채에 투자하는 플루토 FI D-1호는 기준가를 46%, 메자닌(전환사채 등)에 투자하는 테티스 2호는 기준가를 17% 하향 조정했다고 14일 밝혔다.

플루토 FI D-1호는 가입금액이 9391억원으로, 모(母)펀드 중에서는 가장 많다. 이에 따라 4000억원이 넘는 손실이 사실상 확정됐다. 

테티스 2호 가입금액은 2963억원, 해외 무역금융펀드인 플루토 TF는 2408억원, 신한은행에서 팔린 CI펀드는 2464억원이다.

라임자산운용에 따르면 플루토 FI D-1호 아래에는 TOP2 밸런스 6M 35호 등 자펀드 110개가 있다. 

TOP2펀드는 가입금액이 2620억원으로 가장 많고, 모펀드 기준가 조정 폭이 46%로 가장 컸지만 그래도 손실률은 비교적 낮은 것으로 나타났다. 다른 펀드와 달리 증권사와 TRS 계약을 체결하지 않았기 때문이다. 

TOP2 펀드 39개 손실률은 -18~-48%로 예상됐고, 플루토 1Y는 1290억원 규모 가입했는데 -46~-48% 손실이 예상됐다. 그 외 36개 펀드(1878억원 규모)는 -0.4%에서 -48% 손실이 예상됐다.

전액 손실이 예상되는 펀드는 레버리지를 100%로 일으킨 펀드들이다. 

라임 AI스타 1.5Y 1호와 라임 AI 스타 1.5Y 2호, 라임 AI 스타 1.5Y 3호 펀드는 전액 손실이 발생했다. KB금융 복합점포에서 주로 팔린 이 펀드 가입 규모는 492억원에 이른다.

이외 AI프리미엄 펀드는 손실률이 -61~-78%로 예상됐다. AI프리미엄 펀드는 2개 펀드로, 197억원 규모다. 그밖에 TRS를 사용한 24개(2445억원 규모) 펀드는 -7%에서 -97%의 손실률이 예상됐다.

라임자산운용은 아직 실사 결과가 나오지 않은 무역금융펀드는 투자처인 인베스트먼트그룹(IIG) 펀드가 청산 단계에 돌입해 1억달러 규모의 원금 상각이 발생했다고 밝혔다.

해외 무역금융펀드인 플루토 TF펀드는 모펀드 가입 금액이 2464억원로 TRS 계약 때문에 총 5억달러 투자금 중 2억달러 손실이 발생할 경우 전액 원금 손실이 된다. 

라임 관계자는  "플루토 TF펀드는 기준가격이 약 50% 정도 하락할 것으로 보인다"라고 밝혔다.

플루트 TF펀드는 투자처가 IIG펀드 2개, BAF펀드, Barak펀드, ATF펀드 등이었는데, 이종필 전 라임 부사장이 도주 직전 이 펀드 수익증권 모두를 무역금융 중개회사 R사에 넘기고 그 대가로 5억달러의 약속어음을 수취했다.

하지만 IIG 펀드가 공식 청산 단계에 들어가는 바람에 1억 달러의 원금 삭감이 발생했다고 라임측은 설명했다.

여기에다 1억6000만달러가 투자된 BAF펀드도 지난해 2월 만기 6년의 폐쇄형 펀드로 전환돼 이 펀드로 인한 손실 가능성도 적지 않은 것으로 알려졌다.

라임은 구체적인 상환 계획은 3월 말 전까지 작성할 예정이라고 밝혔다. 다만 빠른 시일 내에 환매에 응할 수는 없는 것으로 나타났다. 

라임은 환매 청구 시기와 상관 없이 수익자의 보유지분에 따라 안분배정하는 형태로 환매에 응할 것이라고 밝혔다.

라임은 "펀드는 운용 결과에 따른 손익이 모두 수익자에게 귀속돼야 한다는 실적배당주의와 수익자 평등주의를 기본 원리로 삼고 있다"면서 "다수의 법무법인 의견을 받아 검토한 결과 안분배정하기로 했다"고 설명했다.


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