국민연금 3분기까지 68조원 날려…“올해 최악의 손실 불가피”
국민연금 3분기까지 68조원 날려…“올해 최악의 손실 불가피”
  • 김준희 기자
  • 승인 2022.11.29 16:00
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9월말 수익률 -7.06%, 한달 새 -2.32%p…기금 규모 900조대 또 깨져
연합뉴스

[서울이코노미뉴스 김준희 기자] 국민연금 기금운용본부는 올 들어 9월말까지 국민연금의 누적 운용수익률이 -7.06%를 기록했다고 29일 밝혔다. 

8월 수익률 -4.74%에 비해 2.32%포인트나 급락했다.

연금 손실액은 올 들어 9월말까지 68조원을 기록하고 있다. 기금 규모는 896조6000억원으로 쪼그라들었다. 

이에 따라 연간 수익률도 마이너스를 기록할 것으로 관측되고 있다. 2018년 이후 4년 만에 손실을 기록하는 것이다. 2018년에는 수익률 -0.92%로 5조9000억 원의 손실을 기록했다. 올 9월까지 손실액은 2018년 연간 손실액의 11배다.

자산별로는 국내 주식(-25.47%)과 해외 주식(-9.52%), 국내 채권(-7.53%), 해외 채권(6.01%) 순으로 수익률이 낮았다. 

부동산과 인프라 등을 포함한 대체투자 부문은 8월(10.90%)에 이어 두 자리 수익률인 16.24%를 나타냈지만 대부분 이자와 배당수익, 환차익이 반영된 결과다. 

대체 투자 분야 역시 연말 공정가치 평가 반영 시 수익률 하락은 불가피할 것으로 분석된다.

국민연금 9월말 수익률의 감소폭이 커진 것은 국내·외 주식 투자에서 큰 손실을 봤기 때문이다. 

연합뉴스

국내 주식의 9월 말 평가액은 121조 7210억원으로 전체 투자 중 13.6%를 차지하고 있다. 그런데 수익률은 -25%를 넘어 손실액만 41조원 이상을 기록했다. 

해외 주식에서도 10% 가까운 마이너스 수익률을 보여 28조원의 손실을 봤다. 해외 주식의 9월까지 평가액은 247조5640억 원으로 8월보다 손실 규모가 확대됐다.

반면 해외 채권은 6%의 수익률을 보였다. 7월부터 플러스 수익을 기록했고,  8월(3.32%)에 비해 수익률이 크게 상승했다. 

국내 채권은 금리 인상과 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 통화 긴축 영향으로 평가 손실을 기록하면서 9월 수익률이 8월 대비 1.5%포인트 악화하며 -7.53%를 기록했다.

대체투자 부문은 3분기까지 수익을 내고 있지만 연말 공정가치 평가 이후 투자에서 부실이 생기거나 자산 가치 하락에 따른 손실이 반영될 경우 수익률 추락이 불가피하다. 최근 글로벌 경기 침체 영향으로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출과 해외 대체투자의 부실 위험이 덩달아 커지고 있기 때문이다.

국민연금의 올 상반기까지 부동산 투자 규모는 43조원으로 135조 원의 대체투자 자산 중 32%를 차지하고 있다. 

지난해 국민연금은 부동산에 31조 3000억 원을 투자했고 이 중 해외 투자 비중은 83.3%인 26조 원이다. 

올해에는 부동산 투자액이 늘면서 해외 투자 규모도 증가한 것으로 전해졌다.

결국 대체투자 부문까지 수익률이 지금보다 하락하면서 국민연금은 올 해 최악의 손실을 기록할 것으로 우려된다. 

국민연금은 하반기 들어 수익률 추락에 제동이 걸리면서 기금 규모를 회복하는 듯했으나 또 다시 900조원대 기금 규모가 무너졌다. 

국민연금은 6월 말 기준 -8.0%의 손실을 기록하면서 기금 규모가 882조 7000억 원으로 줄었지만 7월과 8월에는 수익률이 -4%대로 회복하면서 기금 규모가 900조원대로 올라섰다. 


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