[서울이코노미뉴스 김보름 기자] 라임자산운용의 펀드 환매 중단사태의 피해 규모가 1조5500억 원 수준으로 늘어났다. 라임 측이 처음 밝힌 피해 규모는 6200억이었지만, 1조3300억원 정도로 수정됐다가 다시 2200억원 가량이 증가한 것이다. 피해자는 4100명 정도로 추산되고 있다.
규모도 그렇지만 ‘펀드 수익률 돌려막기(파킹거래)’ 등 불법거래 의혹까지 중첩되면서 ‘라임사태’라는 대형금융사고로 확산될 조짐을 보이고 있다.
국회 정무위원회 소속 성일종 자유한국당 의원이 금융감독원에서 받아 21일 공개한 자료에 따르면 금감원은 환매가 연기됐거나 중단될 가능성이 있는 라임자산운용 소속 펀드가 최대 157개, 1조5587억원 규모로 추정하고 있다.
이는 라임운용이 지난 14일 기자간담회에서 밝힌 1조3363억원보다 2200억원 가량 늘어난 규모다.
해당 펀드에 돈을 넣은 투자자(계좌 수 기준)는 개인 3606명을 포함해 모두 4096명인 것으로 확인됐다. 즉 피해자 10명 중 9명은 개인투자자인 셈이다.
라임 피해자는 대규모 원금손실을 초래한 ‘DLF사태(해외금리 연계 파생결합펀드)’ 투자자 3243명 보다 많다. 현재 ‘DLF사태’는 소송‧분쟁조정 등의 절차를 거치며 장기화 조짐을 보이고 있다. 여기에 라임자산의 피해규모도 갈수록 커지다보니 금융권 전반에 걸쳐 불안감은 확산될 수밖에 없다.
라임자산운용은 이번 사태에 앞선 금감원 조사에서 상당수 불법거래 의혹이 사실인 것으로 드러났다.
금감원은 지난 8월부터 조사에 착수한 라임자산의 불법거래 의혹에 대한 조사 과정에서 포트코리아자산운용이 가담한 사실을 추가적으로 적발했다. 포트코리아자산운용과 라임자산운용은 ‘모자(母子)펀드’ 구조로 상장사 전환사채(CB)를 불법적으로 거래했다는 것이다.
라임자산운용은 대형 증권사들을 끼고 CB를 장외업체와 편법으로 거래해 펀드 수익률을 관리해왔다는 파킹거래 의혹을 받아왔는데, 이 같은 의혹이 사실로 밝혀진 셈이다. 파킹 거래는 펀드매니저들이 채권 보유 규정을 피해 추가 수익을 올리는 편법 거래로 자본시장법에서 금지하고 있다.
라임자산은 포스트코리아자산운용을 비롯한 다른 운용사가 만든 모(母)펀드에 돈을 넣어 상장사 CB 포트폴리오를 공동으로 구축했으며, 헤지펀드업계에서는 이들 운용사가 라임운용과 함께 메자닌 투자를 하면서 급격히 세를 불려온 점에 주목하고 있다.
포트코리아운용은 작년부터 사모운용을 본격적으로 시작한 신생 운용사다. 이 회사 운용자산(AUM)은 지난달 말 기준 1조3746억원으로, 1년 새 8937억원(약 186%) 급증해 헤지펀드 업계 2위권인 타임폴리오자산운용(1조5578억원) 등과 견줄 수 있는 규모로 성장했다.
포트코리아운용 역시 라임자산과 유사한 운용방식으로, KB증권 등 대형 증권사 파생상품 담당부서와 총수익스와프(TRS) 계약을 맺는 방식으로 대출을 일으켜 메자닌을 인수했다. 이 회사가 운용하는 포트코리아런앤히트3호펀드는 라임운용 환매 중단 사태가 수면 위로 떠오르기 직전인 지난달 95% 이상 손실을 입었다.
